[ErikPshat]

Сообщение от Kirill_Mag 1>main.c (21) :20: error: engine.h: No such file or directory

Ну во первых, сразу видно, что у тебя ошибки прут на No such file or directory.
Это значит, что путь к файлу компилятор не находит или этого файла там нет.
(21) - номер строки, на которую ссылается ошибка в main.c

Сообщение от Kirill_Mag #include <engine.h> #include <common.h>

Эти файлы должны лежать в C:\pspsdk\psp\sdk\include\

Если не указано другое в makefile.