YoYap, странно, а ты точно полностью выключаешь PSP, удерживая выключатель, пока не погаснет экран или просто переводишь PSP в слип-мод, дёрнув рычаг выключения вверх?
На всякий случай попробуй вытащить батарейку, чтобы точно убедиться, что PSP выключилась.
А только потом зажми R (Правый прозрачный триггер) и удерживая его включи PSP, пока не появиться Рекавери меню.